Эра зависимости банков от рейтингов подходит к концу

Эра зависимости банков от рейтингов подходит к концу - WSJ

Крупнейшие банки США должны будут отказаться от использования кредитных рейтингов для оценки уровня риска своих активов согласно предложению, озвученному Федеральной корпорацией страхования депозитов (FDIC), Федеральной резервной системой (ФРС) и Управлением контролера денежного обращения США.

Как пишет газета The Wall Street Journal, американские регуляторы начали работу над снижением влияния рейтинговых агентств на финансовый сектор и пересмотр правил оценки банковских рисков будет первым шагом в этом направлении.

В настоящее время американские банки обязаны учитывать кредитные рейтинги при оценке рисков по ипотечным бумагам и другим формам долговых обязательств и достаточности капитала. А многие пенсионные фонды - как государственные, так и частные, требуют учитывать худший из присвоенных бумагам и их эмитентам рейтингов.

Регуляторов пока интересуют только 30 крупнейших банков и инвестиционно-банковских компаний, торговые активы которых составляют не менее $1 трлн. Остальные, скорее всего, какое-то время будут работать по прежней схеме, но, когда новая система будет окончательно проработана и испытана, она будет распространена на все финкомпании.

Проект правил представлен в рамках финансовой реформы по закону Додда-Фрэнка, вступившему в силу в июле 2011 года. Закон обрисовал основные положения реформы и оставил многие вопросы на откуп отдельным государственным институтам, включая FDIC, ФРС и Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Финансовый сектор получил почти два месяца - до 3 февраля - для изучения проекта новых правил и внесения комментариев к нему. Дата окончательного голосования пока не назначена.

Рейтинговые агентства Standard & Poor's, Moody's и Fitch высказались в поддержку инициативы регуляторов, хотя аналитики отмечают, что спрос на рейтинговые услуги, скорее всего, снизится после перехода на новую систему.